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12月13日下午,应我院邀请，UTS商学院教授Carl Chiarella在文德楼三楼报告厅进行了一场题为"基于Humps的原油期货市场波动结构研究：新的证据"的学术讲座。 学术讲座由吕康娟副院长主持，她向大家介绍了Carl教授。他是现任UTS商学院的经济与金融系主任。他的研究兴趣集中在商品期货Unspanned随机波动模型、Jumps模型研究、嵌套模型等方面。
Carl教授讲了商品期货的鸿沟的随机波动率的模型、原油市场和数据、扩展的卡尔曼滤波估计、结果与驼峰状波动性功能。比如原油价格波动突然上涨的问题，他使用了资产定量模型，广义定义飞跨期货行为，指明期货不能使用期权，分析了随机波动的因素。用商品的鸿沟随机波动模型与罗斯福下一定的波动性规格模型、 HJM 模型、原油市场波动具有的不同形状、 组合以及驼峰形和指数衰减模型解释同期多因素跳跃式发展。并说明今后的研究方向：比较嵌套的模型；带跳跃的模型研究和估计波动在不同的市场，如天然气、 黄金等。 在互动交流环节，Carl教授与各位老师同学进行了深度的探讨，对于期货的模型和未来的发展为同学老师们释疑并进行研究指导，使大家受益匪浅。（科研部）
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